ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (28 ก.ย. 2 ต.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (21 25 ก.ย. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. 2 ต.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ Outright Trading (ล้านบาท) | 434,841.83 | 405,354.19 | +7.27% | 17,756,080.48 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 86,968.37 | 81,070.84 | +7.27% | 97,027.76 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 105.28 | 105.40 | 0.11% | |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.21 | 108.26 | 0.05% |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) %
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (2 ต.ค. 69) | 0.95 | 1 | 1 | 1.51 | 1.8 | 2.39 | 2.81 | 3.34 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ก.ย. 69) | 0.95 | 1 | 1 | 1.47 | 1.78 | 2.35 | 2.79 | 3.35 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | -1 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (28 กันยายน 2 ตุลาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 434,842 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 86,968 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 7% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 243,888 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 151,536 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,857 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 1.1 ปี) LB299A (อายุ 3.0 ปี) และ LB365A (อายุ 9.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,413 ล้านบาท 11,171 ล้านบาท และ 10,497 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) รุ่น CENTEL303A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,472 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCB275A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 636 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO299B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 620 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4 bps. ในตราสารระยะยาว หลังจากนักลงทุนเกิดความกังวลด้านอัตราเงินเฟ้อสูงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกลาง และคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีเพิ่มโอกาสปรับเพิ่มดอกเบี้ยในปีนี้อีก นอกจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ ช่วงสุดปลายเดือนกันยายนรุนแรงกว่าที่คาดไว้ ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ประจำเดือนส.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4%(YoY) ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.7% ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 62.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนต.ค. นี้ จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 49.1%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (28 กันยายน 2 ตุลาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,346 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,914 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,427 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565